Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3252 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3252 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня покупатели проявили активность в районе 1.3220, однако до более крупного восстановления пары дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера фунт остался под давлением на фоне слабого отчета от CBI по розничным продажам, а дополнительное давление на пару оказала хорошая фундаментальная статистика по США, связанная с продажами на рынке жилья, которые после месяца просадки, вновь продемонстрировали хороший рост. Сегодня в первой половине дня ожидается выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который может пролить свет на будущую денежно-кредитную политику. Однако после недавнего решения регулятора оставить процентные ставки, вряд ли стоит ожидать кардинальных изменений в его тоне.

В случае медвежьей реакции на выступление, проявления покупателей ожидаю лишь в районе новой поддержки 1.3194. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к 1.3242. Пробитие этого уровня с обратным тестом снизу вверх снесёт стопы продавцов и усилит позиции быков, открывая путь к 1.3284 — рубежу, где, на мой взгляд, сопротивление со стороны медведей заметно возрастёт. Завершающей точкой всего плана станет уровень 1.3313, именно там намерен зафиксировать прибыль по длинным позициям. Если тон Бэйли не устроит трейдеров, куда более правдоподобным сценарием мне кажется обратная ситуация: зона 1.3194 остаётся без внимания со стороны покупателей, контроль над рынком сохраняют продавцы, и котировки движутся дальше вниз, к поддержке 1.3150. Работать на покупку в этой точке я буду строго по прежнему алгоритму, дожидаясь исключительно подтверждённого ложного пробоя, без исключений. Альтернативный план предусматривает вход сразу от минимума 1.3097, но здесь ставка делается лишь на небольшой отскок в пределах 20-25 пунктов внутри торговой сессии.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Инициатива, судя по всему, по-прежнему находится в руках у продавцов. Если очередная порция данных и выступлений политиков вновь разочарует рынок, задача медведей сведётся к простому удержанию ближайшего сопротивления 1.3242. Открывать там новые шорты имеет смысл лишь при формировании ложного пробоя, ориентируясь на движение вниз к 1.3194. Развитие сценария в случае пробития этого диапазона выглядит куда серьёзнее для покупателей: последующий тест снизу вверх снесёт стоп-приказы и распахнёт дорогу к поддержке 1.3150. Финальным ориентиром здесь выступает область 1.3097, именно там и планирую фиксировать прибыль. Другой возможный расклад предполагает, что GBP/USD всё-таки развернётся к росту ближе к концу недели, а продавцы у 1.3242, где как раз проходят работающие на их стороне скользящие средние, останутся пассивными. В этом случае у покупателей появится шанс на более заметную коррекцию вверх, и с продажами разумнее повременить до подхода к более значимому сопротивлению на 1.3284, где шорты я снова буду открывать исключительно при ложном пробое. А если и этот уровень не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок рассмотрю уже от 1.3313, рассчитывая при этом лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Открытый интерес по фьючерсам на фунт на CME снизился за неделю на 4,3 тысячи контрактов, до 314 293. За этой скромной цифрой скрывается резкая внутренняя перестройка: коммерческие хеджеры сократили обе стороны книги почти на 76 тысяч контрактов каждую, а категория мелких трейдеров, наоборот, выросла втрое. При этом чистые нетто-позиции всех категорий остались практически на прежних уровнях. Но все это происходило до заседания Банка Англии и ФРС США, так что серьезного внимания этим показателям уделять не стоит.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3200.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.