Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1392 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1392 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.1392 повторилась, что позволило утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели доллара вчера решили не форсировать события, даже несмотря на то, что продажи новых домов в США в августе выросли на 6,4% к июлю, до 684 тысяч в годовом выражении. Отдельно вышли и хорошие данные по рынку труда. Так число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 197 тысяч, а четырёхнедельная средняя опустилась до 202 250. Но, как я отмечал выше, доллар после публикации этих данных особого преимущества не получил, ведь если копнуть глубже, оба отчёта дали смешанные сигналы. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по опережающему индексу потребительского климата Германии от GfK, а также объему кредитования частного сектора еврозоны и изменению агрегата М3 денежной массы. Вряд ли эти цифры будут способны как-то серьезно повлиять на расстановку сил в рынке, так что больше ожидаю торговлю в рамках бокового канала, чем крупные движения.

В случае негативной реакции на данные рассчитывать на покупки евро имеет смысл лишь при одном условии — образовании ложного пробоя у отметки 1.1362, сформированной по итогам вчерашнего дня. Именно эта зона станет для меня отправной точкой для входа в лонги, а целью первого этапа выступит район 1.1389. Дальше логика простая: пробитие этого уровня с обратным тестом сверху вниз откроет дорогу для увеличения позиции, и следующим пунктом назначения станет 1.1414, где продавцы, вероятно, снова попытаются взять реванш. Закрывать сделку с прибылью планирую у максимума 1.1433 — это предельная точка всего сценария. В случае снижения пары и отсутствия активных действий быков в районе 1.1362, медведи в этом случае сохранят преимущество. В таком случае покупки лучше всего отложить до следующей крупной поддержки 1.1335. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок. Дополнительно рассматриваю альтернативный план: покупка прямо от уровня 1.1312 сразу на отскок с целью коррекции вверх на 20-25 пунктов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Ключевая задача медведей для сохранения преимущества — это не пустить котировки выше отметки 1.1389, и только появление там ложного пробоя станет для меня сигналом к открытию новых шортов с целью движения вниз к поддержке 1.1362. Развитие событий в случае пробития этого рубежа выглядит так: закрепление ниже с последующим возвратным тестом снизу вверх откроет ещё одну заманчивую точку входа в продажи, а следующим ориентиром станет 1.1335. Предельной целью всего сценария выступает зона 1.1312, где и рассчитываю зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что сильная европейская статистика даст шанс на коррекцию пары в конце недели и подтолкнёт ее наверх, а продавцы у 1.1389 не сумеют вовремя проявить активность. В этом случае цена вполне способна добраться до 1.1414. Именно там, но только после неудачной попытки закрепления выше, и планирую искать точку для шортов. Как запасной вариант рассматриваю вход в продажи прямо от сопротивления 1.1433, ориентируясь на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME снизился за неделю на 22,4 тысячи контрактов, до 920 035. Крупные спекулянты продолжили сокращать короткую позицию: лонги выросли почти на 10,5 тысячи, шорты снизились на 5,1 тысячи контрактов, в результате нетто-шорт сузился с 42,6 тысячи до 27 тысяч. Но стоит понимать, что данные охватывают период до 15 сентября — канун заседания ФРС 15–16 сентября, перед которым рынок закладывал более 90% вероятности повышения ставки на фоне роста нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Сокращение спекулятивного шорта по евро в этот момент выглядело как ставка на то, что решение ФРС уже отыграно рынком.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1362.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.